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FXやっててその時考えたことや相場の記録

2019年6月-9月振り返り、「資金管理」こそ「聖杯」なのでは?という現時点での結論 (2019 10/6)

 

6月     -13,000円 5月に続きライントレードするも微妙

7月       -1,400円 4時間足の移動平均線にして、ポンド、オジ、ドル円他通貨に手を出す

8月 +120,000円 ユロルに集中してピラミッディングで一発当たる、ピラ手法研

9月     -80,000円 8月と同じ手法、ロットで挑むもトレンドの無い月で脂肪

 

ユーロドル 1時間足

6月

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7月

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8月

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9月

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6月は意識的にライントレードのみに集中して取り組み、結果としてトレード回数は平常の3倍以上。移動平均線の手法で見返せば4回のトレードで済むところが22回ものトレードを行っていました。1時間ー4時間足でチャートを見るスイング的立ち位置からすれば明らかに多過ぎ。前回の記事で書いてる通り、ライントレード単独は成立しないってはっきりわかったんだね(淫夢

 

7月、単独の通貨で結果を出すのがそもそも贅沢なのではと考え、ユロルをメインにしてそれを補完する役割をする通貨が無いのか、という旅に出オジやポンドがなかなかの好成長を示すもドル円に対して有効な手法?エントリーが出来ず足を引っ張ることに。

ユロル、ポンドでそこそこに勝つもドル円で勝ちが無かったことになる始末。

 

8月、多通貨も重要だが1玉建てがよくないとの結論をだし、分割、ピラミッティングで挑む。前半は検証に費やし後半から参加して流れに乗りヒットほぼ1撃で12万を稼ぐ。

 

9月、8月と同じ手法で挑む。無事脂肪。↑の写真を見るとわかるが、明らかにこれまでの市場に比べると環境が悪い。 自分の手法を中心に言えば。

 

 

 

■・・・この期間を振り返り得るべき教訓は、、、

1、ライントレード単独は無い、絶対に無い。というか組み合わせてもまず無い。

 

2、単独通貨よりも複数通貨。

 これは恐らく正解、他通貨で補間も出来るし、学ぶべき共通項などが見えてくる。

 

3、分割、ピラミッティング手法についてはどの通貨にも有効な手段ではない。

 ダマシの多い、しかしトレンドが発生するとデカいような動きをする通貨ペアには有効。逆にユーロドルのように基本トレンドが毎回しっかり発生するような通貨には無用、むしろ損切りの時に被弾が大きくなるので逆に害悪。

手法にもよるが、、、ポンドで15分足レベルで上下ピョンピョンするような動きで作用するかなという印象

 

4、負ける時はどうやったって負ける。

 画像のmaのクロスに従い売買すれば6月ー8月は余裕のプラスになり、そして9月は余裕でマイナスになるのがわかる。ほかのインジを使ったとして同じだと思う。

もしくは9月の市場に勝つような手法であれば6-8月はマイナスになっているということ。いわゆる、いつでもかならず勝てる「聖杯」などは無いという話。

 

■ありきたりな結論だが「資金管理」こそ「聖杯」では?

上記の成績にロット数を加えると、わかる人からすればわかる私の無謀さが見えてくる。

この4月でトレードの総資金は20万ほどだったのだが、

6月の1トレードのロット=5枚

7月=ユロルで6枚、他通貨は1枚ずつ

8・9月=分割手法を取り入れているが最大8枚

 

20万円に対してこのロット。むしろマイナスにならなかったのが奇跡なのではなかろうか。

画像の移動平均線のみのクロスなら、損切り幅と1月あたりの平均トレード数がある程度平均がとれる、そして総資金20万から1月あたりのトレードにおける限度額があるが、そこから1回当りの負けpipsからロット数も自ずと上限が決まってくる。

 と考えると、6ー8月は明らかにオーバーロットなのである。9月の負けは必然。

 

また、細かな心情の変化としては9月は慢心していた。ユロルは大体伸びると100pipsは伸びるという過去チャートのデータから最大8枚というルールも破ることがあった。

狭い上下でレンジしている部分があるが、そこでは典型的なギャンブル思考に陥っており「次こそ大きく伸びるだろう」と初手の弾から大き目のロットを入れてしまっていた。正しくマーチンゲール手法。振り返ればただの阿呆の極みである。

 

 

何よりも大事なことは過去のデータを取り、負ける際の負け幅、1月に何度負けて何回取組めばおよそ勝てるだろうという数字になるかということ。

 

 

 

 

というのが現時点での見解で今からの10月-12月で実験したいと思う。

感想や突っ込みなどがあれば是非遠慮なく。

 

ユーロドル5月振り返り 手法変更ライントレードから独自プライスアクションへ 2019年06月04日

俺的JINさんもびっくりするレベルで負けまくり。お金返して~状態。

5月の成績は-6万円、死ぬほどヘタ

その1

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その2

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直近自分の手法の変遷として、

①2月頃、長期で捉えればトレンドを正確に見極めれるな・・→1H120MA基準で行こう

②120maをちょこっと頭抜けて戻ることある・・・微妙かも・・様子見

③3月1時間足が相場全体の動きだと細かいっぽいな→4時間足導入

④4月ー5月120maとかじゃないな、やっぱラインだな。→ライントレード

 

って感じだったのですが、その結果の5月結果がコレ。

4H レベルで見て1Hレベルでトレード、いわゆるピラミッディングで大体6-7枚でやって負けるときは30-50ppで負けてたので10回程負けた。ほぼ勝ってない。

 

ライントレードが悪いわけでは無い、決して。自分のピラミッディングするやり方とこの5月の相場が絶望的に噛み合ってなかった。

 

ライントレードの過去検証と実践での齟齬、違いについて>

当たり前と言えば当たり前だけど過去検証でのラインは最も理想的に引けるが、実際に進行中でのラインはそれ以外に判断材料がなければ引ききれない

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このチャートこの時点で見ればこの引き方がベストに見えるが、、、

↓その後の動きはこう。

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もし①で引いて、Lで入っていれば2-30ppのマイナスだし、その分の下げには入れない。

結果論で言えばこの相場では②の引き方が正解だが、結局それも後にならなければわからない③が正解でそこからガシっと下げるかもしれないし、④が正解かもしれない。

トレンドラインの引き方として教科書的な定義としては3点が結べるラインとあるが実際のチャートでは2点あれば十分で逆に3点結べる時の方が少ない。

つまり、ライン単独では絶対にトレンドの判断が出来ないということ。

じゃあフィボナッチ当りが相性いいのではないかと思って当ててみても(0.382ラインを逆行当りをトレ転と判断) この図で言えば③のライン当たりになる。何が言いたいかと言うとフィボを併用したとしても確実なトレ転を見極めていると利幅がゴミ程度にしか残らないという事だ。

同じ1.1480でSエントリーして、

③の1.1410で利食いすると70pp、④で利食えば40pp、チャート全体で300ppも幅がある時でコレ。実際には100pp程度しか幅が無い時もザラでそんな時の利幅は寧ろマイナスになるくらいだ。

 

<その結果・・・>

・・・という懸念はしつつも利乗せして実際にやってみれば違うんじゃねと見てみたが、5月の実際のチャートがコレ↓

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これはヒドい(笑) (にゃんちゅう感)

 

途中からはヤケクソだったんですが・・・途中で手法を変えるのは良くないと身銭を切って見事に死んだ。結果出してやったぜ。。

 

見事に狭いチャートで最上下幅で100pp、小さいpipsでの切替しを何度もされ利益が乗った記憶が殆どなかった。

おまけにコレは4Hではあるが1Hの足を基準に高猫、安猫で乗せていったのでマイナス幅だけ大きくビンタを何回も食らう結果となった。御臨終。

 

あとはチャート上で✖印のついてる所は英のメイ首相の発言で「2回目国民投票やりまぁす」がなんちゃらという報道で切られた所。ラインにLCを置く形にしてたんだけど、余りに実体よりも後ろのLCすぎてジレて、実体に寄せていた結果見事にココで切られてしまった。

このチャートではトレンド終盤なので良いが、これがトレンド直後とかなら目も当てられない。

なのでラインは突発の事件に弱い、と思う。

 

 

<6月以降の方針>

と、いうことでひとまずライン単独でのトレードは無いなと結論。

ここまでどこか、再現性100%の聖杯じみたものがあるのだろうと思っていたけど、とうとう諦めようと思う。やはり、maにしてもラインにしても結果論、後出し解説だと身をもって確認した。

 

改めて何もインジを乗せずに2-3年分ほどユロルで検証。

唯一言えるのは「高値更新と安値更新を基準にトレンドは作られていくんだなー」と「直近の抵抗やキリ番などの水平ラインが意識されてる」程度。

集合意識の賜物ですし、ランダムウォーク理論で以て、スーパーファンドマネージャーの成績ですら猿にテキトーにトレードさせた結果よりちょっといい程度とかですしお寿司。

 

2016年の相場位から見ていって途中色々とルール作って見ていったけど見事に継続しない。というか徐々に相場が難しい、厭らしい相場になってきている印象

トレンドの動きにしても2016頃はトレ転するかどうかの所だけ少し揉んでそれ以外は非常に素直に動く感じだが、最近は事件が無い限り錐揉みしながら進む感じだろうか、「2歩進んで1.5歩戻って突然3歩進む」様な。

 

一応、何となくのルールで5月を見返すとこんな感じで↓。

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 矢印がエントリーポイントで赤い矢印線がエントリー期間。

 

方針としては、今までが可能な限り失敗しない様にするトレードだったが、これからは風が吹いた方向についていく位の身軽さ重視トレードにする。

プラス、これまでは4Hで方向見て実際にエントリーや損切りは1Hでしていたが、トレード実体も4Hで行う。そうすることで致命的な間違いはしないだろうという狙い。

1Hはやはり相場としては子供というか実体として見られていないのであろう、1Hでトレンドが動き出したと見て入っても4Hではただのヒゲで全く走らないということも多々あったためそこからの反省だ。

 

後はトレードに直接関係無いがもしれないが、自分のエントリーをただエクセル等に記録するだけでなくチャート上に記録することをしていきたい。

そうすることでエクセル等よりも直感的に自分のトレードの履歴が見れるようになり、いわゆる「やっちゃった」トレードが更に残酷に分かるようになる。

現に上のチャートの一番右が実際のトレードだが60で入って一旦切ってSをしている「やっちゃった」が一目瞭然である。

 

「高猫・安猫」「水平ライン」+「チャート上の記録」

で6月頑張ろう。

ユーロドル 4Hのライン迫る展開で悩ましい 2019年04月30日

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日足と4時間足、今は昼の12時。

日足でもがっつりと陽線になっており、通常これだけ長い陽線がついてから切り返すことは無い、大きなトレンドを除いては。

 

が、2017年6月以来で1.12を割って大きな下落トレンド作成中の局面かもしれない、という所。

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さらにこの後 明日5/1の深夜27時はFOMCで3日は雇用統計というイベント盛り沢山。

 

・・・悩ましいというのはここで上にいかれてもFOMCと雇用統計前になんてロクにポジれないという欲豚的思考、機械損失ガーである。

このまま下がってくれると爆益でうま味、ライン越えて上行かれるとマズ味でポジれず更にまず味という所。

 

今のポジ

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1.1250-1.1200の間で9枚。1.1130位の時は+11万の含みだったんだけど、うーんマズイマズイ。

 

ここから試されるのは祈祷力。下行け、下行け、下行け。

自分のFX遍歴 その1

忘れない様に自分用のFXに関しての履歴を纏める。

 

■大学生1年目でFXを知り、デモトレをやってみる。

テキトーに勘で取ったポジションで1回のトレードで30万のプラスになっておりとてつもない衝撃を受ける。当時1カ月のバイト代が7,8万だった大学生には強烈だった。

 

■大学3か4年目でリアル口座開設するも、なけなしの5万を瞬間で溶かす。退場1回目、2008年or2009年

取り敢えず「やったれ」の精神で取引画面もロクに確認せずにトレードを開始し、間違って決済したり注文を入れたりなど相場以前のレベルで数日で持ち金をほぼ溶かす。

ただ自分の稼いだ金での取引で利益になった瞬間の感動と興奮は今でも忘れない。

初めての利食いは50円とか110円とかそんなレベルだった筈。

あとはこの時フィギュア転売やセドリなど部屋を埋めて金稼ぎを色々模索していたので、FXの効率や在庫リスクの無さスゲーとか考えて引き込まれていった記憶がある。

 

■社会人3,4年目辺りで少し余裕が出てきたので本格的にFXを始めようとする。初手で12万吹っ飛ばす。2014年頃

1回目の退場から数年間たまにチャートを見ていながら考えたこと、チャートに規則性とか無いだろと。ランダムウォーク理論ってのがあるし、、、と。

実際ドル円で始めたものの勝ったり負けたりの為、もっと目線を変えて根本的に違う方法を取ろうと考え雇用統計両建て法や証券会社単位の両建てスワップ食い手法など試みるが雇用統計両建て手法で12万吹っ飛ばす。

当時雇用統計は50-100pipsは平気で動いていたのでそれを利用して両建てて50pp~100ppの利食いと20-30ppの損切りを両方に入れて確実に利益を得ようとした手法だが20~30pp程度に上下に振れるだけの微妙な結果だと両方狩られて氏ぬ。丁度初めて両建て手法でやってみようという時にその結果になり、海外口座のフルレバの全賭けをしていたため12万失った。

 

■ポンドにハマり1万が10万前後まで伸びるがナンピンに手を出しキレイに0円に。

株で言う権利落ちというのか↑の件でやっぱり美味い話は無いなと思いなおし、普通にやろうと考える。まだテクニカルもよくわからない状態で一番わかりやすい動きに見えたポンドに手を出す。1ロットで瞬間で2000円プラスになったりしたのでそこにハマったのだろう。

が、しかし、それと同時に瞬間でマイナス3000円とかになったりするので本能的に?自然とナンピンに手を出し、それで助かったりした経験などからそのままポンドでトレードを続け2-3週間で1万が10万前後になり有頂天になるも案の定ナンピンが仇となり1回のトレードでズブズブと逆行していきキレイにロスカされた。2日間の休みでトレードしていたが口座が赤い間本気で胃が痛かったし、負けた後の半日は文字通り呆然として何も出来なかった。・・・というか今書いてて気持ち悪くなってくるくらいしんどかった記憶。

 で、ちょうどこの後にチャイナショックがあり相場の雰囲気が変わった感じがして半年くらい様子見と本格的にFXの勉強をしようと決心。

 

■色々サイトや本を見ながらドル円を中心にテクニカル沼に 2014-2015

 移動平均線3本でゴールデンクロスを始め、RSI、MACDボリンジャーバンド一目均衡表・・等々本に載っているものをそのまま試していき記録を取っていった時期。一目は未だに理解出来ない(理解しようとも思わないが。) 金がそこまで減りもしなければ増えもしない。ちなみにこの時点で時間足を理解していない(笑)。

 1個のテクニカルで1,2か月とか試していたので実証に時間が掛かりとても歯痒かった。しかも国内の証券会社のチャートは5分足で2,3日分程度しか遡れないので、過去検証はとても出来ないなと諦めていた。 いずれ書くだろうけど国内のFX会社は割とク〇だと思う。

 

■テクニカル沼2 2015-2018

 次第に慣れてきて、かつ書籍からの知識も取り入れ、順張りの妥当性や大きい時間足から見ていくことなどを覚え手法ないしルールを考案しては2~3ヶ月試すを繰り返す。

MACD+EMAや1時間足で方向を見て5分足で入るなど、ほぼマーセルリンクの「高勝率トレード学」の影響。

 

■テクニカル沼3 だがinvesting.comなどの過去チャートを無料で大量に見れる場所を発見し、過去検証が大幅に捗り手法考案と検証のスピードが上がる。2018前半

 国内口座のチャートは↑で書いたように5分足だと2,3日分程度の為全く役に立たなかった。investingやtradeviewなどの5分足で2,3か月分遡れるサイトを見つけたことで今までの2,3か月の実線テストは半日~1日の過去検証で済むようになり大幅に捗るようになった。しかも無料、最高かよ。逆に国内の2,3日分しか見れない証券会社はやはり顧客をカモとしか見ていないだろうと疑ってしまう。

 

 

疲れたので今回はここまでに。

文章に起こすと2-3年も掛けて全然進歩してないが、2017年くらいまで割とブラック環境で働いていて休みの日しかFXに時間を割いてないので、内容を考えるとよくやった方だと思う。自分で自分を誉める、俺エライ。休日出勤とかもザラでしてたしね。

初めてFXの口座開設した時のクリアファイル

10年くらい前、2009年頃、確かまだ大学生の時に初めて口座開設したのが外為.comで、送られてきた資料に入ってたのがこのクリアファイル。

 

とてもインパクトが強くて脳みそにこのデザインを直接叩き込まれたような衝撃を覚えてて未だに使ってる。そこから憑りつかれた様にFXをやってます。

儲かった上で「i love FX」でやってますとか言えるようになりたい。

 

 

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